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[通貨オプション]変動率低下、ドル円上昇受けたOP買い一段落
2021/3/12 4:02
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*04:02JST [通貨オプション]変動率低下、ドル円上昇受けたOP買い一段落 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。ドル・円の上昇を受けたオプション買いが一段落した。 リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、中長期物では円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.50%⇒6.10%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.58%⇒6.36%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.77%⇒6.59% (08年10/24=25.50%) ・1年物 6.98%⇒6.85%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.22%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.65%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.98%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.22%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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