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[通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場上昇一服でOP買い後退
2021/3/11 5:40
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*05:40JST [通貨オプション]変動率低下、ドル・円相場上昇一服でOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。ドル・円相場の上昇が一段落したためオプション買いも後退。 リスクリバーサルは1年物を除きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.66%⇒6.55%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.68%⇒6.60%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.86%⇒6.79% (08年10/24=25.50%) ・1年物 7.03%⇒6.99%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.17%⇒+0.21%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.64%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.98%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.23%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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