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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる

2024/11/27 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いが加速した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.46%⇒11.51%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.79%⇒10.87%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.57%⇒10.59%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.25%⇒10.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.77%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.58%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.24%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.67%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%) 《KY》