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[通貨オプション]OP買い、イベントリスク
2024/10/30 1:27
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*01:27JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスク上昇でオプション買いがさらに強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに弱まった一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物13.39%⇒13.74%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.92%⇒12.12%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.25%⇒11.40%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.59%⇒10.73%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.89%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.92%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.72%⇒+0.66%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.38%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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