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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2024/10/18 3:30
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*03:30JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でレンジ相場を受けたオプション売りが続いたが、中長期物ではオプション買いが続いた。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.79%⇒11.53%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.80%⇒10.86%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.51%⇒10.61%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.25%⇒10.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.84%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.95%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.92%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.84%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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