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[通貨オプション] OP売り、週末要因やイベント通過

2024/9/7 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション] OP売り、週末要因やイベント通過 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やイベント通過でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退した。1年物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物13.22%⇒12.82%(08年/24=31.044%) ・3カ月物12.16%⇒12.11%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.09%⇒11.01%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.24%⇒10.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+2.39%⇒+2.27%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.21%⇒+2.12%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.83%⇒+1.78%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.36%⇒+1.36%(08年10/27=+10.71%) 《KY》