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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
2024/8/27 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク上昇でオプション買いが再開した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物12.29%⇒+12.60%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.51%⇒11.61%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.52%⇒10.56%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.76%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+2.36%⇒+2.35%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.09%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.56%⇒+1.54%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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