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[通貨オプション]変動率低下、動意乏しくOP売り
2024/8/13 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、動意乏しくOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本市場が休場で参加者が限られオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは動意乏しく調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物13.54%⇒13.11%(08年/24=31.044%) ・3カ月物12.16%⇒11.96%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.87%⇒10.72%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.85%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+2.49%⇒+2.50%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.12%⇒+2.11%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.53%⇒+1.52%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.83%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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