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[通貨オプション]OP買いやや後退、R/R円プット買いは継続
2024/6/26 2:11
FISCO
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*02:11JST [通貨オプション]OP買いやや後退、R/R円プット買いは継続 ドル・円オプション市場で変動率は低下。160円再トライの動きは進まず、いったんオプション買いは後退か。 リスクリバーサルは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物8.79%⇒8.37%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.36%⇒9.13%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.75%⇒9.55%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.70%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.60%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.61%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.42%⇒+0.39%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.19%⇒+0.18%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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