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[通貨オプション]まちまち
2024/3/9 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。レンジ相場突破で短期物でのオプション買いが続いたが、3カ月物、1年物では買いが後退。 リスクリバーサルで1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.87%⇒8.99%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.65%⇒8.60%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.68%⇒8.70%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.83%⇒8.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.96%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.62%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.11%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.59%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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