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[通貨オプション]短中期物でOP売り、週末要因
2024/3/2 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]短中期物でOP売り、週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて、変動率は低下した。週末要因に短中期物でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは動意乏しく、小動きにとどまった。 ■変動率 ・1カ月物8.04%⇒7.60%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.17%⇒7.92%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.36%⇒8.26%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.59%⇒8.59%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.55%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.25%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.90%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.48%⇒+0.48%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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