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[通貨オプション]リスク上昇でOP買い
2023/10/10 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]リスク上昇でOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク上昇でオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルは引き続き調整が優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物8.85%⇒9.07%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.16%⇒9.22 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.41%⇒9.48 %(08年10/24=25.50%) ・1年物9.49%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.24%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.08%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.01%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.92%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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