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[通貨オプション]R/R円コール買い後退、ドル・円下値への警戒感後退で
2023/10/6 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R円コール買い後退、ドル・円下値への警戒感後退で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。相場の荒い展開を警戒したオプション買いが後退した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物9.41%⇒9.22%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.70%⇒9.39 %(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.79%⇒9.58 %(08年10/24=25.50%) ・1年物9.68%⇒9.57 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.28%⇒+1.2%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.11%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.04%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.97%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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