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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2023/8/23 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場観測が強まり、オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いを上回った。 ■変動率 ・1カ月物9.37%⇒9.10%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.77%⇒9.53%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.60%⇒9.43%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.48%⇒9.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.71%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.89%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.87%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.91%⇒+0.88%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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