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[通貨オプション]変動率低下、R/Rは円プット買い継続
2023/6/7 2:03
FISCO
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*02:03JST [通貨オプション]変動率低下、R/Rは円プット買い継続 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の6月金融政策の行方について、利上げ停止の見方が増え、利上げの確率は低下、大勢がみえてくるなかでオプション売りが優勢になった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安観に伴う円プット買いが続いた。 ■変動率 ・1カ月物9.80%⇒9.66%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.83%⇒9.69%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.99%⇒9.87%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.91%⇒9.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.27%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.35%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.34%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.22%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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