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[通貨オプション]日本の連休控えOP売り
2023/4/28 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]日本の連休控えOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本の連休控えレンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物10.95%⇒10.81%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.10%⇒11.31%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.93%⇒10.66%(08年10/24=25.50%)・1年物10.49 %⇒10.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.95%⇒+1.81%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.93%⇒+1.88%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.82%⇒+1.68%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.59 %⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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