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[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
2023/3/28 3:25
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*03:25JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジの目的の円コール買いが後退した。 ■変動率・1カ月物12.37%⇒12.12%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.03%⇒12.78%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.21%⇒11.93%(08年10/24=25.50%)・1年物11.14%⇒10.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.84%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.22%⇒+2.11%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.87%⇒+1.78%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.45%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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