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通貨オプション:円高一服でOP買いが後退
2016/4/13 2:33
FISCO
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*02:33JST 通貨オプション:円高一服でOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。円高相場が一段落したためオプション買いが後退した。リスクリバーサルはまちまち。短期物での円コール買いが弱まった一方で、中長期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続し3月初旬来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物12.24%⇒11.28%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物11.56%⇒10.91%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物11.10%⇒10.58%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.78%⇒10.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.60%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+2.22%⇒+2.32%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+2.36%⇒+2.46%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.42%⇒+2.50%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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