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通貨オプション: レンジ相場を受けたOP売り

2015/8/5 3:37 FISCO
*03:37JST 通貨オプション: レンジ相場を受けたOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは方向感なく連日で小動きにとどまった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.43%⇒7.37% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.04%⇒8.01%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.50%⇒8.44%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.03%⇒9.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物−0.03%⇒−0.04%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.09%⇒−0.08%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.26%⇒−0.26%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.45%⇒−0.45%(8年10/27=+10.71%) 《KK》