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通貨オプション:変動率2ヶ月ぶりの低水準、レンジ相場でOP売り
2015/7/22 3:14
FISCO
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*03:14JST 通貨オプション:変動率2ヶ月ぶりの低水準、レンジ相場でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けて、オプション売りが強まり2ヶ月ぶりの低水準となった。リスクリバーサルは短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.25%⇒6.98%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.67%⇒7.50%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.10%⇒8.03%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.63%⇒8.59%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.08%⇒+0.07%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.04%⇒-0.05%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.25%⇒-0.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.47%⇒-0.47%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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