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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い
2015/6/20 3:30
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*03:30JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。リスクリバーサルは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり特に3か月物は3か月ぶりに円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。 ■変動率 ・1ヶ月物7.75%⇒7.92% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.12%⇒8.29%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.60%⇒8.64%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.86%⇒8.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.20%⇒+0.28%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.01%⇒+0.09%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.23%⇒-0.18%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.55%⇒-0.53%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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