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通貨オプション:R/R、ドル・円下値をヘッジする円コール買いが継続
2015/6/17 2:56
FISCO
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*02:56JST 通貨オプション:R/R、ドル・円下値をヘッジする円コール買いが継続 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが強まった。リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする円コール買いが継続した。 ■変動率 ・1ヶ月物9.03%⇒8.63%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.68%⇒8.52%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.92%⇒8.81%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.15%⇒9.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.16%⇒+0.18%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.04%⇒-0.03%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.25%⇒-0.26%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.56%⇒-0.55%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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