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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い
2015/6/10 4:35
FISCO
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*04:35JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円プットスプレッドが縮小。1ヶ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まり、2ヶ月ぶりに円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。 ■変動率 ・1ヶ月物8.62%⇒9.04%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.74%⇒8.90%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.20%⇒9.29%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.66%⇒9.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.12%⇒+0.03%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.30%⇒−0.22%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.45%⇒−0.39%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.71%⇒−0.65%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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