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通貨オプション:OP売り継続、東京休場&レンジ相場受け

2015/5/7 3:05 FISCO
*03:05JST 通貨オプション:OP売り継続、東京休場&レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は全般的に低下。東京市場が休場で引き続きド ル・円相場がレンジにとどまったためオプション売りが継続した。リスクリバーサ ルでは様子見気配が強く、小動きにとどまった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.42%⇒8.14%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.71%⇒8.49%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.97%⇒8.81%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.22%⇒9.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物−0.30%⇒-0.30%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.46%⇒-0.46%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.67%⇒-0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.86%⇒-0.86%(8年10/27=+10.71%) 《KK》