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通貨オプション:R/R、円プット買い強まる
2015/5/5 1:28
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*01:28JST 通貨オプション:R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は全般的に上昇。イベントリスク、ドル・円相 場がレンジを抜けたことを受けたオプション買いが継続した。リスクリバーサルで は全般的に円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.33%⇒8.58%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.76%⇒8.80%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.03%⇒9.05%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.26%⇒9.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物−0.27%⇒−0.30%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.42%⇒−0.42%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.64%⇒−0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.85%⇒−0.86%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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