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[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で
2025/1/22 4:34
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*04:34JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場やリスク警戒感の後退で、オプション売りが一段と強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物10.18%⇒9.85%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.03%⇒9.71%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.96%⇒9.77%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.92%⇒9.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.01%⇒+0.85%(08年10/27=+10.63%) ・3カ月物+0.99%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.79%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.47%⇒+0.43%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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