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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2025/1/17 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過やレンジ相場でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.01%⇒10.61%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.44%⇒10.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.32%⇒10.26%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.23%⇒10.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.15%⇒+1.03%(08年10/27=+10.63%) ・3カ月物+1.07%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.81%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.49%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%) 《KY》