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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
2025/1/9 4:33
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*04:33JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いに拍車がかかった。 リスクリバーサルはまちまち。短期物で円コールスプレッドは拡大したが、中期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。1年物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物10.23%⇒10.60%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.16%⇒10.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.13%⇒10.32%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.14%⇒10.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.95%⇒+0.97%(08年10/27=+10.63%) ・3カ月物+0.93%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.72%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.42%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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