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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2025/1/7 4:33
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*04:33JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。週初で1カ月物など短期物のオプション買いが優勢となったが、中長期物ではオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは一段と縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.51%⇒10.54%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.74%⇒10.61%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.71%⇒10.50%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.53%⇒10.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.12%⇒+1.01%(08年10/27=+10.63%) ・3カ月物+1.07%⇒+0.98%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.85%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.52%⇒+0.46%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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