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[通貨オプション]変動率はまちまち、R/Rはさらに拡大
2024/12/19 2:37
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*02:37JST [通貨オプション]変動率はまちまち、R/Rはさらに拡大 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。本日の米連邦公開市場委員会(FOMC)、あすの日銀金融政策決定会合での政策決定を控え、1カ月物、3カ月物はさらに上昇したが、6カ月物、1年物はやや低下した。 リスクリバーサルは拡大。1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが継続した。 ■変動率 ・1カ月物10.17%⇒10.25%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.23%⇒10.28%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.21%⇒10.20%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.06%⇒10.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.31%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.25%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.99%⇒+1.03%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.60%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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