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[通貨オプション]OP売り、週末要因
2024/12/14 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]OP売り、週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて低下。全般的に週末要因でオプション売りが継続した。1年物は変わらず。 リスクリバーサルは小動き。1カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物以降は変わらずだった。 ■変動率 ・1カ月物9.86%⇒9.83%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.18%⇒10.07%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.08%⇒10.00%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.88%⇒9.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.17%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.17%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.97%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.57%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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