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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
2024/11/26 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で1カ月物を除いて、リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.48%⇒11.48%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.89%⇒10.79%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.69%⇒10.58%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.38%⇒10.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.82%⇒+1.77%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.61%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.28%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.72%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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