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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる

2024/11/21 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.40%⇒11.54%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.63%⇒10.75%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.46%⇒10.56%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.29%⇒10.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.34%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.13%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.86%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.45%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%) 《KY》