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[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる

2024/11/19 5:35 FISCO
*05:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.62%⇒10.40%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.73%⇒10.65%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.60%⇒10.54%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.36%⇒10.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.98%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.91%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.70%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.34%⇒+0.36%(08年10/27=+10.71%) 《KY》