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[通貨オプション]R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる
2024/11/12 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は3カ月物を除いて上昇。週明けでイベントリスクを織り込むオプション買いが再開した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.90%⇒10.13%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.45%⇒10.41%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.32%⇒10.39%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.18%⇒10.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.74%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.71%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.55%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.20%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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