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[通貨オプション]OP売り継続、重要イベント通過で

2024/11/8 4:52 FISCO
*04:52JST [通貨オプション]OP売り継続、重要イベント通過で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。大統領選挙のイベント通過を受けたオプション売りが継続した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.89%⇒10.49%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.96%⇒10.74%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.72%⇒10.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.48%⇒10.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.62%⇒+0.70%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.65%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.49%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.22%⇒+0.20%(08年10/27=+10.71%) 《KY》