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[通貨オプション]OP売り、イベント通過
2024/11/7 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。大統領選挙のイベント通過でオプション売りが継続した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.94%⇒10.81%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.47%⇒10.90%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.78%⇒10.65%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.18%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.77%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.75%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.60%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.29%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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