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[通貨オプション]OP買い、リスク上昇
2024/10/16 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク上昇 ドル・円オプション市場はリスク上昇でオプション買いが強まった。 リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物11.80%⇒12.0%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.60%⇒10.78%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.34%⇒10.44%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.13%⇒10.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.78%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.94%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.94%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.86%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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