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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

2024/10/4 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物はレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。長期物では買いが続いた。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.66%⇒12.50%(08年/24=31.044%) ・3カ月物12.22%⇒12.07%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.08%⇒11.10%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.31%⇒10.33%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.17%⇒+1.04%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.32%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.26%⇒+1.21%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.12%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%) 《KY》