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[通貨オプション]R/R、短期除き円コール買い強まる

2024/9/27 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、短期除き円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感の後退で短期物オプションは売られた。中長期物ではイベントリスクを受けた買いが続いた。 リスクリバーサルでは1カ月物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.22%⇒11.93%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.70%⇒11.74%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.68%⇒10.74%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.00%⇒10.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.00%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.25%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.20%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.03%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%) 《KY》