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[通貨オプション] イベントリスク上昇、OP買い
2024/9/5 3:35
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*03:35JST [通貨オプション] イベントリスク上昇、OP買い ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.56%⇒12.83%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.51%⇒11.76%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.52%⇒10.71%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.80%⇒9.94%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.91%⇒+1.96%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.82%⇒+1.89%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.51%⇒+1.56%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.08%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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