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[通貨オプション]短中期物のOP買い、リスク警戒感根強く
2024/8/29 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]短中期物のOP買い、リスク警戒感根強く ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。1年物は変わらず。 リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と後退。1年物では円コール買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物+12.55%⇒+12.64%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.58%⇒11.63%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.58%⇒10.60%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.81%⇒9.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+2.19%⇒+1.93%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.95%⇒+1.87%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.52%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.99%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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