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[通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク上昇
2024/8/21 3:36
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*03:36JST [通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇に連れオプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.06%⇒12.31%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.25%⇒11.42%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.25%⇒10.37%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.57%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+2.14%⇒+2.26%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.86%⇒+1.96%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.39%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.84%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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