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[通貨オプション]変動率低下、イベントリスクが後退
2024/8/15 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、イベントリスクが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクの後退で、オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物13.22%⇒12.43%(08年/24=31.044%) ・3カ月物12.10%⇒11.63%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.83%⇒10.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.82%⇒9.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+2.66%⇒+2.57%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.21%⇒+2.21%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.58%⇒+1.57%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.86%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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