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[通貨オプション]OP買い再開、イベントリスク上昇で
2024/8/14 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP買い再開、イベントリスク上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスク上昇でオプション買いが再開した。 リスクリバーサルは短中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物13.18%⇒13.24%(08年/24=31.044%) ・3カ月物12.00%⇒12.13%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.75%⇒10.82%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.79%⇒9.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+2.51%⇒+2.60%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.16%⇒+2.19%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.53%⇒+1.57%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.85%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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