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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2024/8/3 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感にオプション買いが加速した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが一段と拡大。円先高観に伴う円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.18%⇒11.81%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.30%⇒10.68%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.86%⇒10.19%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.39%⇒9.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.98%⇒+2.30%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.60%⇒+1.88%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.03%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.44%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%)\ 《KY》
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