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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

2024/7/27 3:33 FISCO
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い後退した。 ■変動率 ・1カ月物10.55%⇒10.41%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.86%⇒9.65%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.68%⇒9.63%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.39%⇒9.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.70%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.38%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.93%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.43%⇒+0.37%(08年10/27=+10.71%) 《KY》