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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2024/7/24 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.44%⇒9.73%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.05%⇒9.22%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.27%⇒9.37%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.21%⇒9.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.58%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.12%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.73%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.31%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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