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[通貨オプション]R/R、円コール買い加速
2024/7/18 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに拍車がかかった。 ■変動率 ・1カ月物9.02%⇒9.89%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.79%⇒9.19%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.09%⇒9.30%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.14%⇒9.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.33%⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.84%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.52%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.17%⇒+0.25%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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