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[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇

2024/7/16 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスク上昇でオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。 ■変動率 ・1カ月物9.19%⇒9.52%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.77%⇒8.90%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.02%⇒9.08%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.03%⇒9.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.41%⇒+1.42%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.61%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.22%⇒+0.19%(08年10/27=+10.71%) 《KY》